モ人家資産管理アルゴリズムについて前編≪再掲≫ 2015年 2月

旧ブログにて述べていたエントリの焼き直し再確認エントリです。

遠くに見える電車と標識

コチラの新ブログでも「モ人ポートフォリオ」やモ人家の資産管理そのものについて述べていくつもりですので、おおもとのアルゴリズムの確認もかねて、改めて。

上記のフローチャートが大まかなイメージ図ですが、今回はアルゴリズムフローチャート最上段にある『モ人家資産全体確認』部分の説明を。

1.四半期末:全資産・全負債の棚卸

2.負債のうち短期負債(未払いクレジットカード分)・中長期負債(現在は奨学金のみ)の分別

3.資産のうちリスク資産(モ人ポートフォリオ)とそれ以外の分別:(※今後、車や家を所有したとしてもそれらの価値は含めない)

4.全資産[円] - 短期負債[円] = モ人家資産[円]

5.モ人家資産中のリスク資産(モ人ポートフォリオ)の割合を計算

モ人ポートフォリオ評価額[円] / モ人家資産[円] × 100 = リスクオン率 [%]

6.リスクオン率[%]が事前に設定した≪リスク取りすぎ基準ライン≫をオーバーしていないかどうかのチェック

⇒オーバーしていた場合、≪リスク取りすぎ基準ライン≫と≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫の中間になるまで売却の判断。

7.リスクオン率[%]が事前に設定した≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫を割り込んでいないかどうかのチェック

⇒割り込んでいた場合、順次≪リスク取りすぎ基準ライン≫と≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫の中間になるまで買付の判断。

8.≪リスク取りすぎ基準ライン≫未満≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫以上だった場合、モ人ポートフォリオの調整のみを行う。

⇒次回へ

この段階では「リスクオン」している部分と「リスクオフ」している部分を『金額の比率で』管理する事にします。

普段の生活や突発的イベントによって消費⇒リスクオフ資産が目減りした場合は『(リスクオフ資産が減る事によって)相対的にリスクオン資産の割合が増える』事になります。家計全体としてとらえると金額ベースのリスク許容度が下がる事になるので、リスク資産の一部売却を行います。

また、逆に収入の上昇やよりいっそうの倹約生活の成果としてリスクオフ資産が積みあがってきた場合、『(リスクオフ資産が増える事によって)相対的にリスクオン資産の割合が減る』可能性もあります。この場合、家計全体としてとらえると金額ベースのリスク許容度を上げても構わない、と判断し、リスク資産の積極的買い増しをおこないます。

上記二パターンは「リスク資産は対して値動きがない場合」を考えていますが、現実には即していません。当然、リスク資産は相場の状況次第で増減を繰り返すモノです。

ただし

リスク資産の評価額が大きく増える局面⇒比率管理基準に従って一部のリスク資産を売却

リスク資産の評価額が大きく減る局面⇒比率管理基準に従って積極的にリスク資産を買い増し

というアルゴリズムが働きます。

また、≪リスク取りすぎ基準ライン≫≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫自体は家計機密事項として非開示とさせていただきますが、ちょっと余裕を見て広めに設定しています。この両基準が狭いと短期的な家計事情や相場次第で頻繁な売買を行う事になってしまいますので。

次回は、リスクオンした資金の扱い方について確認していきます。

(といいつつ、

の焼き直しなので目新しいことはないんですがね…)

それでは せいぞんせんりゃく しましょうか

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